중국 트레이더이자 이퀘이션 뉴스(Equation News)의 설립자인 비다(Vida)는 X 플랫폼에서 브로콜리714(BROCCOLI714) 토큰 해킹 사건으로 약 100만 달러의 수익을 올렸다고 발표했습니다.
비다는 현물 가격과 선물 가격의 불균형을 이용해 비정상적인 가격 변동을 조기에 감지함으로써 이익을 얻었다고 밝혔습니다.
비다에 따르면, 브로콜리714 가격이 60분 만에 30% 이상 상승하자 그는 이전에 설정해 둔 차익거래 포지션을 즉시 청산했습니다. 처음에는 각각 50만 달러였던 그의 헤지 포지션은 현물 시장에서 80만 달러, 선물 시장에서 50만 달러까지 규모가 커졌습니다. 모든 차익거래 포지션을 즉시 청산함으로써 비다는 30만 달러의 수익을 올렸습니다.
비다는 바이낸스의 BROCCOLI714 현물 시장에서 10%의 매수 심도를 가진 500만 달러 규모의 대형 매수 주문을 발견했습니다. 반면 선물 계약에서는 동일한 심도에 5만 달러 규모의 매수 주문만 있었습니다. 당시 BROCCOLI714의 주 주문장 시가총액은 4천만 달러였고, 총 매수 주문액은 2천6백만 달러였습니다. 비다는 이러한 현상이 사용자 계정이 해킹당했거나 시장 조성 소프트웨어에 심각한 오류가 있음을 시사한다고 판단했습니다.
비다는 현물 주문장에 있는 2,600만 달러의 자금이 현물 가격을 부풀려 선물 계약 가격을 끌어올린 다음 선물 시장에서 빠져나가는 데 사용되고 있다고 의심했습니다. 그는 해커가 현물 쪽 매수 주문을 철회하지 않는 한 가격이 계속 상승할 것이라고 예측했습니다.
이 과정에서 비다는 거래 단말기를 통해 5~10초 간격으로 BROCCOLI714 USDT 무기한 선물 계약을 매수하려고 시도했습니다. 이러한 주문 체결은 해당 계약의 서킷 브레이커 보호 기간이 만료되어 청산 위험이 발생했음을 나타냈습니다. 비다는 이 기회를 포착하여 평균 0.046달러에 약 20만 달러 규모의 매수 포지션을 추가했습니다.
비다에 따르면, 해커가 주문장을 부분적으로 취소한 것은 위험 관리 부서가 가동되었음을 알리는 신호였다. 비다는 가격에 상관없이 BROCCOLI714 현물 및 선물에 대한 모든 롱 포지션을 매도하기 시작했다. 초기 20만 달러 규모의 포지션에 20만 달러를 추가하여 현재 총 150만 달러의 현금을 보유하고 있다.
비다는 이후 해커가 주문장을 완전히 비워버린 것을 확인했으며, 약 0.065달러에 40만 달러 규모의 공매도 포지션을 개설한 후 가격이 약 0.02달러까지 떨어졌을 때 포지션을 청산했습니다.
하지만 이미 위험도가 높은 암호화폐 시장에서 레버리지를 사용하면 원금을 포함한 모든 자산을 잃을 확률이 매우 높다는 점을 명심해야 합니다.
*본 내용은 투자 조언이 아닙니다.
