오늘 암호화폐 시장에서 중요한 옵션 만기가 발생했으며, 약 19억 7천만 달러 상당의 비트코인(BTC) 및 이더리움(ETH) 옵션이 만료되어 결제에 들어간 것으로 알려졌습니다.
시장은 이제 다음 주에 있을 주요 분기별 계약 만료일에 집중하고 있습니다.
Greeks.live 데이터에 따르면 오늘 23,000개의 BTC 옵션이 만료되었습니다. 이 옵션들의 총 명목 가치는 16억 달러였으며, 풋/콜 비율은 0.88이었습니다. 최대 손실 한도는 7만 달러였습니다.
이더리움(ETH) 옵션의 경우, 176,000건의 옵션이 만료되었습니다. ETH 옵션의 총 가치는 3억 7천만 달러였으며, 풋/콜 비율은 1.04로 기록되었습니다. 최대 손실 지점은 2,150달러로 결정되었습니다.
Greeks.live의 분석가 아담은 최근 시장의 상승 추세가 끝나고 비트코인이 7만 달러 아래로 잠시 하락했다고 언급했습니다. 그는 지난 한 주 동안 강력한 저항선이었던 7만 5천 달러를 돌파하지 못했다고 분석했습니다. 또한 월말 옵션 포지션의 약 5%가 이 수준에 집중되어 있었고, 돌파 시도 실패로 인해 가격이 다시 7만 달러 부근까지 하락했다고 설명했습니다.
다음 주 금요일 분기 옵션 만기를 앞두고, 75,000달러 선은 미결제 포지션이 가장 집중된 영역으로 눈에 띕니다. 하락 시나리오에서는 65,000달러, 62,000달러, 60,000달러 선이 중요한 지지선으로 작용할 것으로 예상됩니다.
옵션 시장에서는 변동성 측면에서 큰 변화가 관찰되지 않았습니다. 비트코인 옵션의 내재 변동성(IV)은 50%를 유지했고, 이더리움 옵션의 내재 변동성은 70%로 측정되었습니다. 그러나 실현 변동성(RV)의 감소는 변동성 위험 프리미엄(VRP)의 증가로 이어졌습니다.
데이터에 따르면 전반적인 시장 수요는 여전히 약합니다. 전체 미결제 포지션 중 단 5%만이 만기에 도달하여 사상 최저 수준을 기록했으며, 가격 변동에도 불구하고 비트코인 거래량은 상당히 제한적이었습니다. 가격 하락과 함께 거래량 비중이 전반적으로 감소한 것은 시장이 여전히 불안정하며 상승 전망이 약하다는 것을 시사합니다.
*본 내용은 투자 조언이 아닙니다.